16 Ocak 2011 Pazar

Hareketli Ortalamalar (Moving Averages) ve Önemi

Bir yazımda metastock programı kullanarak sistem geliştirmenin inceliklerinden detaylı olarak bahsetmiştim. Şimdi ise hareketli ortalama kavramından bahsetmek istiyorum. Doğal olarak bahsedeceğim kavramların hepsi de metastock tarafından destekleniyor.

Hareketli Ortalama Nedir?

Hareketli ortalama ne demektir? Hareketli ortalama, her bir periyod için zaman içinde dinamik hesaplanan ve hesaplama yöntemi değişebilen bir ortalama bulma yöntemidir. Finnet 2000 kullanarak zaten yapılmış teknik analiz şablonlarını da kullanabilirsiniz. 


Basit Hareketli Ortalama Nasıl Hesaplanır

Aslında hareketli ortalama bir tahmin yöntemidir. Önce basit hareketli ortalamaların nasıl hesaplandığını anlatarak başlamak istiyorum. Elinizde 15 peryotluk veri olsun. Kolay olsun diye bu veriler 1 2 3 ... 15'e kadar gitsin. Varsayalım 5 peryodluk basit ağırlıklı ortalamayı hesaplayacağız. İlk hesapladığımız değer 5'nolu veri için basit hareketli ortalamadır. Çünki 5 ve öncesinde toplam 5 adet verimiz vardır. 1 den 5 e kadar sayıları toplayıp 5 e böleriz. Ağırlıklı ortalama 3 oluyor. Sonrasında ise 6 için hesaplarız 6 ve dahil önceki 5 sayımız 2..6 oluyor. Bu duurmda da ortalamamız 4 oluyor. Bu işleme devam ederiz ve sonrasında 15 nolu veriye ulaştığımızda 11..15 arasındaki sayıların ortalaması son ortalamamız. Bu ortalamarı bir grafik üzerinde çizdiğimizde basit ağırlıklı ortalamalarımızı çizmiş olduk. Aslında mantık şu açıdan çok basit ilk ağırlıklı ortalamada 1..5 arasındaki değerler vardı. İkincisini hesaplarken baştaki 1'i çıkartıp, yeni değer olan 6 yı ekliyoruz. Bu durum böyle devam ediyor. Yani her yeni veri için en eski verimiz ortalamadan çıkartılıyor. Bu da fiyat hareketlerinin yavaşlatılmiş hali demek oluyor.


Hareketli ortalamada kolay hesaplama

Şimdi, hesaplama yöntemini değiştirirken verilerin hepsini toplayıp bölmüyoruz da verinin eskiliğine göre farklı bir katsayıyla çarpıp toplamı bu katsayıların toplamına bölüyorsak buna ağırlıklı hareketli ortalama deniyor.Son verilerin ağırlığı iyice fazla olsun diyorsak üssel ağırlıklı ortalama oluyor vs vs. Hesaplama yöntemine göre pek çok çeşidi mevcut.


Hareketli ortalama genelde çalışan temel bir indikatördür

Aslında hareketli ortalamaların hangi yöntemle hesaplanacağının çok önemi yok. Optimizasyon yaparsanız hemen hemen aynı sonuçları veren basit, ağırlıklı ve üssel hareketli ortalamaları farklı parametrelerle elde edebilirsiniz. Hareketli ortalamanın önemi şurda yatıyor: Çoğu indikatörün aksine sadece fiyat hareketlerini baz aldığından genelde piyasada tutarlılığı yüksek. Hatta, GUPPY trading'le ilgili yazımda belirttiğim gibi çok sayıda hareketli ortalamayı kullanan ve bunları kısa, orta ve uzun vadeli gösterge olarak kullanan profesyonel yatırımcılar var. Sistem geliştirenlerin en büyük hatalarından biri hangi tür hareketli ortalamayı kullansam diye düşünmeleri. Asıl önemli olan nokta hangi hareketli ortalamayı değil de nasıl kullandığınız. Bu noktada ben kendi adıma genelde basit hesaplama yöntemini kullanıyorum ancak üzerinde çok da düşünmedim. Bir problem çıkardığını da görmedim.


Hareketli ortalamaları kullanarak trend analizi

Hareketli ortalamaların yükselmesi aslında yeni gelen verilerin çıkan verilere göre daha yüksek olduğunu gösteriyor. Aslında trendde bir yükselmeye işaret ediyor. Hareketli ortalamanın peryodu ne kadar yüksek olursa o da aslında o kadar uzun dönemli bir analiz olduğunu işaret ediyor. Bu durumda da kısa vadeli hareketli ortalamanın orta vadeli ortalamayı yukarı doğru kesmesi aslında kısa vadeli trendde öyle bir şeyler oluşmuş ki orta vadeli trendi yukarı doğru kesiyor gibi bir yoruma sizi götürüyor. Genelde kısa vade, orta vade ile orta vade de uzun vade ile kıyaslanır. Ancak piyasadaki beylik 5'lik ortalama 14'ü yukarı kesti gibi klasik hareketli ortalama kullanmanın çok geçerli olduğunu düşünmüyorum. Benim fikrime göre her piyasanın kendi yapısı var ve standart şeyler iyi sonuç veriyorsa sorun değil ama zorlama ile kullanılıyorsa problemli diye düşünüyorum.


Hareketli ortalamalar piyasalardaki gürültüyü filtreler

Hareketli ortalamalar aslında bir indikatör değildirler. Bir fonksiyondurlar ve hareketleri yavaşlatmak, fiyat hareketlerindeki osilasyonları filtrelemek için gereklidirler. Yüzlerce indikatörü amaçsızca öğrenmek yerine öncelikle ağırlıklı ortalamalar ve bir kaç temel indikatörü beraber kullanıp bir şeyler yapmak mantıklıdır. GUPPY trading hakkında özellikle bir şeyler okumanızı tavsiye ederim.


Hareketli Ortalama Tipleri

Hareketli ortalamaların farklı farklı çeşitleri mevcut. Fiyat hareketlerindeki volatiliteyi de dikkate alan adaptif hareketli ortalamalar vs pek çok ilginç çeşidi var. Aynı sonucu veren elinizde 10 tane sistem olsun arasında en tutarlısı yine basit bir şekilde değişik vadeli hareketli ortalamaların yukarı aşağı kesmesine göre karar veren sistemlerdir. Hareketli ortalamaların en büyük handikapı sadece fiyatı baz alan bir hareketli ortalama geliştirirseniz yatay piyasada çok çarpılırlar ancak trendli piyasada yine de iyi performans sağlarlar.

Herkese, sistemlerinde ve teknik analizlerinde başarılar dilerim.

Popüler Yayınlar

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı